Suspensão aceitável em forex

Aceitação Aceitável.

Qual o tamanho máximo de redução (em porcentagem) geralmente é aceitável para você? Você tem uma orientação?

O conceito de rebaixamento aplicado como meio de avaliar o risco é inerentemente defeituoso:

Você realmente deseja buscar métodos VAR estabelecidos para avaliação e gerenciamento sistemático de riscos. O risco de danos na ruína ajuda você a capturar e expressar sua redução esperada, assumindo a estacionariedade da taxa de retorno e variação da estratégia comercial.

O conceito de rebaixamento aplicado como meio de avaliar o risco é inerentemente defeituoso:

Você realmente deseja buscar métodos VAR estabelecidos para avaliação e gerenciamento sistemático de riscos. O risco de danos na ruína ajuda você a capturar e expressar sua redução esperada, assumindo a estacionariedade da taxa de retorno e variação da estratégia comercial.

Drawdown é uma métrica dada pelo testador de estratégia, mas isso não é útil ou relevante.

Drawdown é uma métrica dada pelo testador de estratégia, mas isso não é útil ou relevante.

Se o seu sistema em backtesting é muito lucrativo, tem uma variação muito pequena. mas o rebaixamento máximo é acima de 50%, você está confindent para usá-lo?

Se você disser que um sistema tão excelente não poderia produzir um rebaixamento tão alto, isso significa que o rebaixamento ainda está correlacionado à variância.

Se o seu sistema em backtesting é muito lucrativo, tem uma variação muito pequena. mas o rebaixamento máximo é acima de 50%, você está confindent para usá-lo?

Se você disser que um sistema tão excelente não poderia produzir um rebaixamento tão alto, isso significa que o rebaixamento ainda está correlacionado à variância.

Depende do que causou o rebaixamento. Dependendo de como você projetou sua estratégia comercial, a redução é simplesmente a interseção da coincidência e do tempo de mercado durante um período de tempo histórico.

Drawdown e Maximum Drawdown explicados.

Então, sabemos que a gestão de risco nos fará dinheiro a longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.

O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?

Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca US $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?

A resposta é de 50%.

Isso é o que os comerciantes chamam de rebaixamento.

Isso é normalmente calculado obtendo-se a diferença entre um pico relativo no capital menos um cocho relativo.

Os comerciantes normalmente anotam isso como uma porcentagem de sua conta de negociação.

Série de derrotas.

Na negociação, estamos sempre procurando um EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.

Um sistema de negociação que é 70% lucrativo parece uma vantagem muito boa. Mas só porque o seu sistema de negociação é 70% lucrativo, isso significa que para cada 100 negociações que você fizer, você ganhará 7 de cada 10?

Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 trades serão vencedores?

A resposta é que você não Você pode perder os primeiros 30 negócios consecutivos e ganhar os 70 restantes.

É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará tendo uma sequência de derrotas.

Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos perigosos, e ainda assim eles são lucrativos.

A razão é que os bons jogadores de pôquer praticam o gerenciamento de risco porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.

Em vez disso, eles só arriscam uma porcentagem de shopping centers de seu bankroll total para poderem sobreviver a essas perdas.

Isto é o que você deve fazer como um comerciante.

As deduções são parte da negociação.

A chave para ser um comerciante forex de sucesso está chegando com o plano de negociação que permite que você aguente esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco em vigor.

Lembre-se de que, se você praticar regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, a longo prazo, "sempre vencerá".

Na próxima seção, ilustraremos o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando não o faz.

Seu progresso.

O maior erro que você pode cometer na vida é sempre temer que você faça um. Elbert Hubbard.

BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos pessoas ao mundo do comércio de moedas e fornecemos conteúdo educacional para ajudá-las a aprender como se tornarem traders lucrativos. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.

O que é o rebaixamento?

Aprenda como identificar e gerenciar drawdowns.

Drawdown é a diferença entre o saldo da sua conta e o saldo líquido da sua conta. Os fatores de saldo líquido em negociações abertas que são moeda em lucro ou em perda. Quando o saldo líquido da sua conta é menor do que o saldo da sua conta, você tem o que é conhecido como rebaixamento.

Como exemplo, digamos que um sistema de negociação de moedas começa com um saldo de US $ 100.000. Em seguida, ele vê uma queda de patrimônio para US $ 95.000.

Tem um levantamento de $ 5.000.

O que você pode aprender com um rebaixamento

Drawdowns também descrevem a probabilidade de sobrevivência do seu sistema no longo prazo. Um grande rebaixamento coloca um investidor em uma posição insustentável.

Considere o seguinte: um cliente que resiste a um rebaixamento de 50% tem uma grande tarefa e um verdadeiro desafio pela frente, porque ele deve ter 100% de retorno sobre a participação de capital reduzida apenas para equilibrar a posição de patrimônio líquido reduzida. Muitos investidores ou administradores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20% do ano.

Como você pode imaginar, um operador que sofre um rebaixamento é mais bem servido para simplesmente reajustar seu sistema em vez de tentar negociar agressivamente seu caminho de volta ao ponto de equilíbrio. Normalmente, uma abordagem agressiva para recuperar seu capital para compensar o resultado oposto. Por quê? Ele provavelmente irá usar alavancagem e over-trade para ter sua conta de negociação de volta ao mesmo.

Demasiada alavancagem.

Quando os comerciantes usam muita alavancagem, um negócio ruim pode ter efeitos desastrosos - e isso acontece com frequência. Em suma, os comerciantes são muito agressivos ou confiantes demais, e isso leva a perdas acentuadas ou a uma falta de vontade de aceitar um negócio como um perdedor que deve ser cortado. Há um velho ditado na negociação de que um comércio raramente fará sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode terminar sua carreira.

Leitura recomendada.

O que eu aprendi Perder $ 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan oferece uma excelente visão se você gosta de ler um livro que descreva o impacto emocional de uma redução. Discute como um comerciante perdeu sua carreira, quantidades significativas da fortuna de sua família, bem como o dinheiro de seus amigos, levando uma grande retirada. Este livro também compartilha algumas dicas excelentes sobre como superar essa armadilha comum de negociação sem implementar um plano que provavelmente será impulsionado emocionalmente.

O Takeaway

Uma das maiores dicas é ter um ponto de perda stop predeterminado em seu comércio antes de entrar. Isso limitará a quantidade de qualquer redução que você receberá. Você poderá voltar atrás depois que você entrou no comércio, sabendo que você está fora dele sem perguntas feitas quando e se o nível for atingido.

Muitos comerciantes cometem o erro de tentar negociar com o mercado se devem permanecer no negócio. É um erro porque você será emocionalmente dirigido e provavelmente fará o que é menos doloroso no momento, mas não necessariamente mais benéfico na estrada.

Rebaixamento.

O que é um "rebaixamento"

Um rebaixamento é o declínio de pico a vale durante um período registrado específico de um investimento, fundo ou commodity. Um rebaixamento é geralmente citado como a porcentagem entre o pico e a depressão subsequente. Aqueles que rastreiam a medida da entidade a partir do momento em que uma redução começa quando ela alcança um novo máximo.

QUEBRANDO PARA BAIXO

Este método de registro de drawdown é útil porque um vale não pode ser medido até que ocorra uma nova alta. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity alcança uma nova alta, o tracker registra a variação percentual da alta antiga para a menor. Os levantamentos ajudam a determinar o risco financeiro de um investimento. As taxas Calmar e Sterling usam essa métrica para comparar a possível recompensa de uma segurança com seu risco.

A redução é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço das ações de uma ação. Um rebaixamento do preço alto de uma ação para sua baixa é considerado seu valor de saque.

Drawdowns de ações.

A volatilidade total de uma ação é medida pelo seu desvio padrão, mas muitos investidores, especialmente os aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com os saques. Durante mercados voláteis e mercados com possibilidade de correção, o rebaixamento é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a olhar para a redução de seus investimentos, de ações para fundos mútuos, e considerando seu possível potencial de redução máxima (MDD).

Risco de rebaixamento.

Os rebaixamentos representam um risco significativo para os investidores ao considerar o aumento no preço da ação necessário para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se uma ação perder 1%, já que só precisa de um aumento de 1,01% para recuperar sua posição anteriormente detida. No entanto, um rebaixamento de 20% requer um retorno de 25%, enquanto um rebaixamento de 50% - visto durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 - requer um enorme aumento de 100% para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar rebaixamentos de 20% ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro.

Aposentados, em particular, sentem esse risco, se eles estão dobrando a economia do saque ao retirar mais fundos do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução drástica, juntamente com retiradas contínuas na aposentadoria, pode reduzir consideravelmente os fundos de aposentadoria.

Avaliações de Desembolso.

Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e conhecer a duração da janela de recuperação. Se uma pessoa está no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de 20% que a maioria dos consultores financeiros expõe deve ser suficiente para abrigar carteiras para uma recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter um cuidado especial com os riscos de redução em seus portfólios. A diversificação de uma carteira entre ações, títulos e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra um levantamento, já que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras.

O preço das ações ou o rebaixamento do mercado não deve ser confundido com o rebaixamento da aposentadoria, que se refere a como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria.

Porcentagem de rebaixamento.

DEFINIÇÃO de 'Percentagem de Descarga'

A parte de uma conta de aposentadoria que um aposentado retira a cada ano. Se a porcentagem de levantamento for muito alta, a aposentada sobreviverá à sua poupança e lutará financeiramente no final de sua vida. Se a porcentagem de redução for muito baixa, o aposentado morrerá com dinheiro sobrando. Muitas pessoas desejam gastar a maior parte ou todo o dinheiro que trabalharam tanto para ganhar e investir durante suas vidas. Outros querem ter certeza de deixar uma herança para o cônjuge, filhos ou instituições de caridade que apóiam.

QUEBRANDO 'Porcentagem de rebaixamento'

Uma sugestão comum para o percentual de saque ideal é de 4% do principal anualmente, ajustado pela inflação. Esta regra de 4% deve maximizar as chances de ter dinheiro suficiente para durar até o final da vida. Um percentual de rebaixamento de 4% é baseado no desempenho de investimento histórico de uma carteira composta de 50% de títulos e 50% de ações e taxas históricas de inflação. Espera-se que o ovo de ninho dos aposentados dure um mínimo de 33 anos e um máximo de 50 anos ou mais.

Críticos do percentual de rebaixamento de 4% dizem que muitas pessoas não terão 33 anos de aposentadoria porque vão trabalhar além dos 65 anos e / ou por problemas de saúde, e apontam que o desempenho geral do mercado mudou desde o desenvolvimento da regra em 1994. , a melhor maneira de calcular a porcentagem de rebaixamento para o seu próprio ninho é consultar um planejador financeiro independente.

Expert Advisors Reviews.

Hoje estaremos lidando com o Expert Advisor (EA) do Forex Hero, mais uma parte do software que promete nos deixar sujos enquanto continuamos a executar nossas tarefas diárias e os comércios do robô ao invés de nós. Eu provavelmente teria pulado este robô & ndash; sua negociação envolve métodos de jogo, portanto, é bastante arriscado, mas alguns traders o rotularam como o melhor Forex EA para 2013, então decidi dar uma olhada nele. Afinal, o EA tem seus fãs.

Estratégia: Martingale.

O Forex Hero EA negocia exclusivamente com o par GBP / USD e usa o prazo de quinze minutos (M15). As posições são abertas contra uma tendência, depois & ndash; se a posição começar a fazer perdas, o robô abre mais uma posição com um tamanho maior de contrato comercial. Na maioria das vezes, a direção da nova posição é a mesma da original, mas às vezes é na direção oposta.

Em todos os casos, podemos rotular o método de negociação como uma versão da famosa técnica de Martingale. Você pode ver um exemplo abaixo.

Crédito da foto: Myfxbook.

O objetivo da abordagem de Martingale é para o comércio com o maior tamanho de contrato para compensar quaisquer perdas sofridas através de negociações com o menor tamanho do contrato. No entanto, acontece de vez em quando que toda a série de negociações é deficitária, portanto, cuidado com o rebaixamento que se esconde na esquina!

Desempenho: Grandes ganhos, rebaixamento aceitável.

Este EA mostra leituras muito boas em termos de ganhos e rebaixamento em uma conta real com o TradeFort, ativo desde 20 de fevereiro de 2013. Isso nos dá quase um ano de negociação, o que é um bom indicador para o robô & ndash; Obviamente, fez bem e conseguiu manter a conta viva por um período de tempo.

Crédito da foto: Myfxbook.

O ganho para o período de cerca de 10 meses é de 282%, o que é notável & ndash; o robô paga mais do que você insere na sua conta. Então, o rebaixamento (contra minhas expectativas) é aceitável em 26%, o que nos mostra níveis suportáveis ​​de riscos de perdas. Como resultado, o índice de retorno ao saque está no robusto 11, indicando retornos significativos em troca de qualquer coisa investida em negociação com este EA.

A parte sombria é a sensibilidade do sistema de negociação, como a média de pips por negociação & ndash; a escassos 0,5, nos dizem que o EA é muito sensível a corretores e dificilmente pode sobreviver a mudanças súbitas no ambiente de mercado. As leituras fracas (até negativas) do balanço em pips são uma característica comum a todos os sistemas usando o método de Martingale.

Preço: US $ 149.

Você pode comprar o Forex Hero EA no site de seus desenvolvedores por US $ 149. Por essa quantia, você recebe os arquivos enviados para o seu e-mail e pode usar o orientador em três contas. Infelizmente, não vejo garantia de devolução do dinheiro.

Veredicto: Mais um para os fãs de risco.

Por mais surpreendente que isso possa soar, o Forex Hero EA pode ser, de fato, para muitos, o melhor consultor especialista de 2013, já que os bots de jogos tiveram seu ano e até tiveram desempenho melhor do que alguns robôs fazendo uso de tendências e baseados em longo prazo. estratégias conservadoras a longo prazo. Ainda assim, você deve ter cuidado ao usar este, especialmente dada a sensibilidade do sistema. Por favor, considere nossas dicas sobre como negociar com bots perigosos.